Случайные процессы
Авторы:
Уровень образования:
Бакалавриат
Дисциплины:
Вид издания
учебное пособие
Год
2013
Объем
640 с.
ISBN
978-5-8114-1526-7
Переплет
твердый
Формат
16,5*23,5 см.
Издание
1-е изд.
Книга содержит систематическое изложение теории случайных процессов. Значительное внимание уделено теории мартингалов и стохастическому исчислению как наиболее действенному аппарату для изучения случайных процессов. Детально изучаются броуновское движение и диффузии как наиболее важные для приложений случайные процессы. Особенно подробно излагается теория распределения функционалов от диффузий. Рассматриваются и редко встречающиеся в монографической литературе темы — броуновское локальное время, диффузии со скачками и принцип инвариантности для локальных времен.
Учебное пособие предназначено для математиков, специалистов в области финансовой математики, физиков. Может быть использовано в учебном процессе при изучении теории вероятностей.